Day Handels Rörliga Medelvärden

Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortsiktiga handlare. (Se De fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset går ner över huvudet och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars - eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, skapa den singulära strömmande linjen. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell rörligt medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblickstid. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det glidande genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Att justera det rörliga genomsnittet så att det ger mer noggranna signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som det indikerar att trenden går ner. Detta är känt som ett deaddeath Cross Moving-medelvärden beräknas utifrån historiska data, och inget om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför kan resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. Och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAs blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i vissa fall kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (20 dagar till exempel) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln förutsätter att medelhopptagning med genomsnittlig studsrörelse för genomsnittlig studsning. Hiroshi Watanabe Getty Images Det rörliga genomsnittliga studsningssystemet använder en kortsiktig tidsram och ett enda exponentiellt glidande medelvärde och handlar priset bort från, bakåt och sedan studsar det rörliga genomsnittet. Flyttande medel sänker priset så att kortfristiga fluktuationer avlägsnas, och den övergripande riktningen visas. När priset upplever ett starkt drag, kommer det att vara en tendens att återgå till det glidande genomsnittet, men fortsätt sedan det ursprungliga draget, och det är den här studsen som används av det glidande genomsnittliga studsningssystemet. Standardhandeln använder en 1 till 5 minuters OHLC (Öppna, Hög, Låg och Stäng) stapeldiagram och ett 34 bar exponentiellt glidande medelvärde av det vanliga priset (HLC-genomsnittet). Både diagrammets tidsram och exponentiell rörlig genomsnittslängd kan anpassas efter olika marknader. Den vanliga handelstiden är när marknaden är mest aktiv, till exempel den europeiska openen som händer klockan 8:00, Central European Time eller USA, som öppnas som klockan klockan 9:30 Eastern Time, eller klockan 3:30 PM Central European Time . Följande handledning steg använder EUR futures marknaden. Men exakt samma steg bör användas i vilken marknad du handlar med denna handel. Handeln som används i handledningen är en lång handel med ett kontrakt med ett mål på 10 fästingar och en stoppförlust på 5 fästingar .- 2001: Volym 10, Nr. 3 Använda Flyttmedelvärden för daghandel De senaste åren har handlare Bli mer medveten om de enorma vinstmöjligheter som glidande medelvärden kan ge. Flyttande medelvärden som passar många olika handelsändamål kan snabbt byggas med dagens sofistikerade kartprogramvara, och många diagram med glidande medelvärden finns gratis på Internet. Möjligheterna att tjäna pengar genom att använda ett glidande genomsnittligt handelssystem är uppenbarligen obegränsat för näringsidkaren som vet hur man använder dem ordentligt. För det ändamålet skrev jag nyligen en bok med titeln Moving Averages Simplified (Marketplace Books) som förklarar allt som en näringsidkare behöver veta för att förbättra sitt handelssystem genom att använda glidande medelvärden. De flesta handlare är medvetna om glidande medelvärden men många förstår inte helt den funktion de tjänar. Flyttande medelvärden är ett filtrerat uttryck av tidscyklerna som reglerar prisfluktuationer över alla aktivt handlade aktier och råvaror. När en näringsidkare finner den rätta tidsramen att använda för det lager eller råvaru som han handlar, garanteras hans vinnande affärer (förutsatt att han drar avtryckaren och utför handeln när det rörliga genomsnittet berättar för honom). Tyngdpunkten bör vara att hitta den rätta genomsnittliga tidsramen för vad du handlar om. Som vi nämnde ovan är rörliga medelvärden i huvudsak uttryck för de dominerande cyklerna som reglerar prisrörelser. Cykler är den dominerande kontrollfaktorn på vilken marknad som helst och är i grunden åtgärder av den ultimata kontrollerande faktorn för den dagliga mänskliga existensen: tid. Det bästa uttrycket av tiden finns i klockan på väggen, som har ett cirkulärt ansikte (därmed betonar dess cykliska betydelse, eftersom ordcykeln betyder cirkel) och består av 12 enheter eller timmar, vilket kräver två fullständiga varv i Order att bilda en dag. Varje timme består av 60 minuter, som kan segmenteras ytterligare i två 30-minuters intervall. Cykelteoretiker diskuterar ofta begreppet cykeln i kryptiska termer långt över förståelsen hos de flesta. Men allt som verkligen kogar ner är att man inser att en cykel är en upprepning i tiden, och det bästa uttrycket för detta finns i klockan. Även om en fullständig diskussion av tidscyklerna (aka marknadscykler) ligger utanför ramen för denna artikel, räcker det med att säga att hela cykliska tidsserien eller cykelskalan för alla aktivt handlade aktier och varor och över alla tidsramar är lika Följer: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 och 120. Observera hur var och en av dessa siffror passar perfekt inom de dominerande tidsramarna som komponerar klockan. Av dessa siffror är 2 och 4 minst viktiga (tjänar huvudsakligen som multiplikatorer för de andra siffrorna) och 10, 20, 30 och 60 är de viktigaste (för handelsändamål). Det är samspelet mellan de 12 och 24-åriga cyklerna som är viktigast för handelsändamål, inklusive på dagens handelsnivå. Aktiehandlare som vill tillämpa rörliga medelvärden för den dagliga handeln bör experimentera med MA-tidsramar som 30-minuters, 60-minuters och 120-minuters intervall. Några av mina läsare har varit ganska framgångsrika med att ta de principer som de har lärt sig i Flytta genomsnittet förenklad och tillämpa den på extremt kortfristiga diagram. Till exempel skrev en läsare att informera mig om hans framgång med hjälp av en trippel-crossover-serie av glidande medelvärden bestående av de 6 minuters, 12-minuters och 20-minuters glidande medelvärdena. Det här är en lite mer sofistikerad serie av glidande medelvärden än vad jag skulle rekommendera, eftersom jag föredrar att hålla mig till en enkel dubbel-cross-MA-serie (ju färre variabler desto mer sannolikt kommer du att hitta framgång). Kom ihåg att det är samspelet mellan siffrorna 12 och 20 som är mest signifikanta, så jag rekommenderar att du använder de 12-minuters och 24-minuters glidande medelvärdena och ser interaktionen mellan de två för att generera handelssignaler. Notera exempelvis diagrammet som här anges i IBM. Detta femdagars diagram visar IBMs prisändringar med 15-minutersintervall över fem dagar. Vi har valt att använda ett 12-minuters enkelt glidande medelvärde (SMA) och en 24-minuters SMA för att generera våra handelssignaler. Med hjälp av detta system kunde en näringsidkare under de senaste dagarna ha gynnats genom att följa de kortsiktiga trenderna som framhävs av de rörliga genomsnittssignalerna. I det här fallet skulle näringsidkaren ha köpt tisdag när den kortare 12-minuters SMA korsade över 24-minuters SMA och skulle ha sålt eller sålt kort när 24-SMA korsade under 12-SMA strax över onsdagen Runt middagstid. Nästa köpsignal kom inte fram till fredag ​​i närheten av nivån runt klockan 11.00. Måndagen hade hans handelsvinst ökat nästan per aktie och han skulle ha varit länge eftersom det rörliga genomsnittliga korsningssystemet ännu inte hade genererat en säljsignal. Denna metod fungerar särskilt bra i aktier som är mycket aktivt handlade, som IBM. Ett annat viktigt övervägande är att både glidande medelvärden i dubbelkorsningsserien bör stiga när en köpövergångssignal ges och bör falla när försäljningsövergångssignalen ges. Detta ger en bekräftelse på att momentum och tidscykel har skiftat i det lager du handlar och att det är rimligt säkert att utföra en handel i den riktning som ges av de rörliga genomsnittsvärdena. Eftersom varje lager eller råvara har sin egen märkliga cykliska rytm kan du kanske experimentera genom att antingen lossa eller strama de rörliga genomsnittliga tidsramarna för den serie du väljer att använda. Till exempel, på lager av General Motors (GM), finner jag att en 12-minuters och 20-minuters glidande genomsnittsserie fungerar bäst, medan för IBM fungerar 12-minuters och 24-minuters MA-serien bäst. Använd din egen bedömning efter att du noga har experimenterat. Sammanfattningsvis ger handelssystem som innehåller rörliga medelvärden råd för dagens handlare med stor vinstpotential, samtidigt som risken för förlust minskas och sannolikheten för framgång ökar. Använd dem bara efter noggrant experiment och hitta de glidande medelvärden som bäst passar tidsramen och tillgången du handlar om. Clif Droke är redaktör för istockforecast och har skrivit flera böcker om teknisk marknadshandel, inklusive fyra böcker i den förenklade serien för Marketplace Böcker (Förenklade medelvärden förenklad, teknisk analys förenklad, Elliott Wave Simplified och kommande Gann Simplified). Han kan nås på cdroke9819aol. CRB TRADER publiceras två gånger per månad av Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2: a våningen, Chicago, IL 60606. Upphovsrätt kopia 1934 - 2002 CRB. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion på något sätt, utan samtycke är förbjudet. CRB anser att informationen i artiklar som framgår av CRB TRADER är tillförlitlig och alla ansträngningar görs för att säkerställa noggrannhet. Utgivare förnekar ansvaret för fakta och åsikter som finns i här. Hur att använda rörliga medelvärden Flytta genomsnitt får oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns ungefär en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är genomsnittspriset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-tiden exponentiell glidande medelvärdet (EMA). Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) korsar den långsammare (30), kommer den ofta att signalera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA är över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA ligger under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på höger sida av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. Veckovisa diagram, dagdiagram och intradag (15 min, 60 min) diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett börsdiagram. Du kommer att bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satte på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad i ett diagram. Lager kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden, men de vänder inte mot själva linjen. Så antar du att du tittar på ett diagram och ser lageret drar tillbaka till, vi kan säga det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att vända.